Erstellen Sie Eigene Handelssystem

MetaTrader 5 - Beispiele Wie man einen Trading-Roboter in kürzester Zeit zu einem Trading-Roboter zu machen, benötigen Sie ein Trading-System Der Handel auf den Finanzmärkten beinhaltet viele Risiken, einschließlich der kritischsten - das Risiko einer falschen handelnden Entscheidung. Der Traum eines jeden Traders ist es, einen Handelsroboter zu finden. Die immer in guter Form ist und nicht menschlichen Schwächen unterworfen ist - Angst, Gier und Ungeduld. Jeder Newcomer möchte ein klares und strenges Handelssystem schaffen, das in Form von Algorithmen präsentiert und vollständig von Routineoperationen beseitigt werden kann. Ist es möglich Ein Handelssystem ist eine notwendige Voraussetzung für den Eintritt in den Markt und das System sollte natürlich profitabel sein. Wenn Neulinge auf den Markt kommen, sind sie meist von der großen Masse an Informationen schwer zu begreifen überwältigt. Bücher und Händlerforen können in diesem Fall etwas Hilfe leisten. Leider sind nicht alle Autoren erfolgreiche Händler und nicht alle erfolgreichen Trader schreiben Bücher. Viele spezielle Web-Ressourcen werden nur geschaffen, um Gewinn für ihre Besitzer zu verdienen, da es viel schwieriger ist, Ihr eigenes Geld zu handeln, als Prognosen auszustellen und Trading-Systeme zu lehren. Jeder Trader sollte unabhängig alle Etappen eines Handelssystems erstellen. Es gibt ein beliebtes Sprichwort, dass es keine Rolle, welches System Sie für den Handel verwenden, ist die Hauptsache, dass Sie sollten wirklich Handel nach diesem System. Andernfalls wird der Handel auf dem Markt zu einem Glücksspiel mit einem vorhersehbaren Ergebnis. Trading Robots und Forex-Markt wird angenommen, dass eine große Liquidität haben. Auch erlaubt es den Handel 24 Stunden am Tag, im Gegensatz zu vielen anderen Märkten. Daher versuchen viele Händler, Handelsroboter speziell für den Forex-Markt zu machen, da er eine große Anzahl von Handelsinstrumenten anbietet. Allerdings behaupten Skeptiker, dass alle Währungspaare stark miteinander korreliert sind und eine sehr geringe Volatilität auf dem Markt bieten. Aber ihre Gegner antworten, dass jedes Währungspaar seine eigenen Merkmale hat und eine geringe Volatilität durch eine große Hebelwirkung kompensiert wird. In jedem Fall sind Forex-Instrumente attraktiv für die Herstellung von Handelsrobotern und die meisten Befürworter des automatisierten Trading hone ihre Fähigkeiten auf Währungspaare. Die Handelsterminals MetaTrader 4 und MetaTrader 5 wurden speziell für die einfache Entwicklung automatisierter Handelssysteme entwickelt, sind aber gleichzeitig auch für den manuellen Handel geeignet. Wie man einen Trading-Roboter macht Es gibt viele Ansätze zum Aufbau eines automatisierten Trading-Systems. Wir beschreiben nur einige wichtige. Der erste Ansatz beruht auf Mathematik. Ein Entwickler versucht, eine Art einer Gleichung zu schaffen, die viele Faktoren berücksichtigen kann. Dieser Ansatz basiert auf der festen Überzeugung, dass Preisbewegungen von einem Modell verwaltet werden, das anhand verfügbarer historischer Daten gefunden werden kann. In den meisten Fällen wissen die Anhänger eines solchen Ansatzes zu viel Mathe, aber wissen nichts aboutare nicht am Markt interessiert. Der Markt ist eine reine Abstraktion, eine Art intellektuelles Spiel für sie. Dieser Ansatz führt in der Regel zu vielen Jahren des Studiums und der Entwicklung, während ein bestimmtes Ergebnis in Form eines funktionierenden automatisierten Handelssystems nicht so wichtig ist. Der zweite Ansatz basiert auf dem Studium der Marktgesetze. Es werden keine Versuche gemacht, um zu verstehen, warum der Preis nach oben oder nach unten geht, wenn verschiedene technische Analysenwerte auf einem Diagramm erscheinen. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er keine speziellen Kenntnisse der Mathematik erfordert und keine Annahmen über die Markttriebkraft macht. Es ist am klarsten und bequem beim Studium des Handels. Es ist am beliebtesten unter den Händlern, die universelle Anerkennung erhielt. Der Nachteil des Ansatzes ist die Notwendigkeit, ständig alle notwendigen Symbole zu verfolgen. Früher oder später beginnt ein Trader die Automatisierung von Handelsprozessen in Erwägung zu ziehen, und das beträchtlichste Problem scheint in diesem Stadium die Komplexität der Formalisierung von Handelsregeln zu sein, wenn man versucht, sie in Form von Algorithmen auszudrücken. In einigen Fällen können Händler, die versuchen, einen Handelsroboter zu bestellen, Handelsregeln nicht beschreiben und Gemeinsamkeiten mit Programmierern finden. Der dritte Ansatz basiert auf dem Versuch, eine Black Box basierend auf neuronalen Netzwerken mit Hilfe der fertigen Tools zu erstellen, die in speziellen Software - und Mathe-Paketen weit verbreitet sind. Die Schaffung eines automatisierten Handelssystems mit den Elementen der künstlichen Intelligenz ist auch für Neueinsteiger eine spannende und herausfordernde Aufgabe, da sie weder tiefen mathematischen Hintergrund noch Programmierkenntnisse erfordert - alles wird mit Sehhilfen durchgeführt. Ein Händler sollte die Grundlagen der technischen Indikatoren kennen, besitzen die Fähigkeit, notwendige Preisdaten und Erfahrungen in einem bestimmten Paket für die Arbeit mit neuronalen Netzen vorzubereiten. Der Hauptnachteil dieses Ansatzes ist, dass ein Handelsroboter, der unter Verwendung solcher spezialisierter Werkzeuge für die Arbeit mit neuronalen Netzwerken erhalten wird, tatsächlich eine Blackbox ist. Händler wissen nicht, ihre Arbeitsprinzipien und im Allgemeinen ist es unmöglich, vorherzusagen, welche Marktphase wird die am problematischsten für den Roboter sein. Programmierer wählen häufig den vierten Ansatz, den sie beginnen, einen Handelsroboter von Anfang an zu bilden, ohne Zeit für das manuelle Handeln zu verbringen. Warum manuell handeln Sie können einen Roboter verbringen ein paar Monate und ernten die Vorteile Ihrer Bemühungen dann. Aber keine Schmerzen, keine Gewinne. In den meisten Fällen beginnen Programmierer, alle notwendigen Infrastrukturen mit einer vertrauten Programmiersprache zu erstellen, anstatt nur einen Handelsroboter zu erstellen, der Preisdaten, visuelle Darstellung von Diagrammen und Indikatoren, benutzerdefinierte Methoden zum Testen von Strategien auf historische Daten und so weiter liefert und verarbeitet. Sie gewinnen viel Erfahrung in den Prozess. Aber in den meisten Fällen bringt diese Erfahrung sie nicht näher an die endgültige Schaffung eines automatisierten Handelssystems heran. Und selbst wenn ein Handelsroboter geschaffen wird, gibt es keine Garantie, dass es profitabel sein wird. Und was ist, wenn ein Programmierer ein anderes Handelssystem schreiben will Deep Restructuring und neue Programmierfehler sind unvermeidlich. Es gibt auch die fünfte Vorgehensweise, die ein fertiges Handelssystem in Form eines Handelsroboters kauft. In diesem Fall fungiert ein Trader als Operator oder Tuner. Dieser Ansatz spart viel Zeit (keine Notwendigkeit, viele neue Dinge lernen) und ermöglicht es Händlern, schnell in die Welt des automatisierten Handels. Der Hauptnachteil dieses Ansatzes ergibt sich aus seinen Vorteilen, die Sie nicht wissen, die Betriebsprinzipien Ihres Handelsroboters und seiner Struktur. Und selbst wenn ein Verkäufer Ihnen eine detaillierte Beschreibung des implementierten Handelssystems geliefert hat, werden Sie nie ganz sicher sein. Allerdings kann keiner der genannten Ansätze geben Ihnen absolute Garantie außer einer Bankeinlage. Aber das ist nicht eine sehr geeignete Lösung für Leute, die am Markthandel interessiert sind und Möglichkeiten, ihr privates Vermögen zu erhöhen. Was ist der beste Ansatz für den automatisierten Handel für einen Trader Jeder der fünf beschriebenen Ansätze hat seine Vorteile und entspricht einer bestimmten Art von Trader. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie den ersten Ansatz (marktanalytische Beschreibung) ohne guten mathematischen Hintergrund wählen werden. Es ist ebenso unwahrscheinlich, dass Sie von der Herstellung von Handelsrobotern auf neuronale Netze basieren beginnen. Allerdings sind beide Ansätze sehr spannend und bieten eine gute intellektuelle Übung. Im Folgenden wird nur der zweite Ansatz behandelt, der bereits als der Klassische gilt. Das ist der Ansatz, der in der Regel von neuen Anhängern des automatisierten Handels gewählt wird, da die technische Analyse nach wie vor der Schlüsselwissensbereich beim Lernen von Handelsgrundlagen ist. Ein weiterer Vorteil des zweiten Ansatzes ist, dass, nachdem Sie einige Zeit für den manuellen Handel verbringen und das Gefühl des Marktes zu erhalten, haben Sie bereits ein gutes Verständnis der technischen Analyse-Tools. Außerdem sind Sie in der Lage, Handelsstrategien zu programmieren oder neuronale Netze auf einer höheren Ebene zu erstellen. Die ersten Schritte in der Herstellung eines Handelsroboters Um ein automatisiertes Handelssystem zu machen, benötigen Sie Programmierkenntnisse und Wissen über alle Feinheiten der Verarbeitung von Handelsanforderungen. Aber zuerst können Sie von der fertigen Expert Advisors Handel Roboter aus der freien Code Base-Bibliothek zu starten. Laden Sie jeden Expert Advisor (Handelsroboter) herunter und starten Sie ihn im Strategy Tester von MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 Client-Terminals. Wählen Sie ein Historienintervall mit einem starken Trend und einem Intervall mit einer Ebene aus. Führen Sie die Optimierung der Expert Advisor-Eingabeparameter durch und untersuchen Sie deren Unterschiede in diesen beiden Intervallen. Starten Sie einen Expertenratgeber mit den optimalen Parametern für eine Ebene in einem Trendintervall und mit den optimalen Parametern für einen Trend in einem flachen Intervall. Untersuchen Sie die Unterschiede in den Handelsergebnissen, Angebote Verteilungen und andere statistische Parameter. Als Ergebnis werden Sie wissen, wie sehr das Verhalten Ihres Handelssystems variieren kann, wenn sich die Marktsituation ändert. Es wäre besser, mehrere Standard-Handelsstrategien mit dieser Methode auf verschiedene Teile der Geschichte und verschiedene Symbole versuchen. Ein solcher Testlauf verhindert die Anpassung eines Handelssystems für ein bestimmtes Historienintervall und ermöglicht ein besseres Verständnis von Trend - und Gegenströmungssystemen. Der nächste Schritt wäre die Schaffung komplexer Handelssysteme auf der Grundlage der Kombination von bereits bestehenden einfachen Signale aus MQL5 Wizard-Set. Sie können testen und entwickeln Ihre Trading-Intuition Aussortieren schlechte Signale von einem System mit einem Filter auf einem anderen System ohne Programmiermittel basiert. Die Hauptsache ist hier nicht zu übertreiben. Je mehr Eingangsparameter ein Handelssystem hat, desto einfacher ist es zu montieren. Es gab viele Diskussionen über die Unterschiede zwischen Optimierung und Montage. Hier gibt es keine allgemein akzeptierten Lösungen. Aber Visualisierung von Testoptimierung Ergebnisse und Ihren eigenen gesunden Menschenverstand kann Ihnen helfen. Lernen Sie die wichtigsten kritischen Eingabeparameter, die Ihr Handelssystem betreffen, aus dem gesamten Satz von Eingabedaten heraus. Achten Sie nicht viel Aufmerksamkeit auf sekundäre Parameter, die Zeit während der Optimierung, aber nicht auf die sehr Logik des Systems. Denken Sie daran, dass ein gutes Handelssystem zeigt immer eine kleine freie Bewegung von sekundären Parametern, aber es zeigt keine dramatische Volatilität bei unerheblichen Marktveränderungen. Sie können so viel Zeit in diesem Stadium verbringen, wie Sie es wünschen, bis Sie sicher sind, dass Sie jede Handelsstrategie verstehen, die Test - und Optimierungsergebnisse untersucht. Das Wissen um Stärken und Schwächen von Standardsystemen ermöglicht es Ihnen, besser vorbereitet zu sein, wenn Sie Ihren eigenen Handelsroboter erstellen. Programmieren eines Handelsroboters Angenommen, Sie haben gelernt, die MQL4- oder MQL5-Programmiersprache zu lernen, und jetzt können Sie Ihren ersten Expertenratgeber für das MetaTrader-Client-Terminal schreiben. Mehrere Fälle sind hier möglich. Zunächst können Sie untersuchen mehrere fertige Handelsroboter in den Artikeln beschrieben, um besser zu verstehen, Programmierkenntnisse. Zweitens können Sie Fragen über MQL4munity oder MQL5munity stellen. Wenn Sie ungelöste Probleme haben. Erfahrene Community-Teilnehmer helfen den Newcomern in der Regel aufrichtiges Interesse am Thema. Drittens können Sie imrpovement oder die Entwicklung eines Expertenberaters oder einen Indikator im Jobservice bestellen. Wenn Sie nicht in der Lage, ein notwendiges Programm auf eigene Faust zu schreiben. Aber selbst wenn Sie eine Bestellung über die freiberufliche Dienstleistung zu machen, sollten Sie eine Idee über Strategie-Tests haben, um eine gemeinsame Sprache mit einem Entwickler zu finden. Außerdem können Grundkenntnisse einer Programmiersprache kleinere Korrekturen und Änderungen in den Code implementieren, nachdem die Arbeit bereits abgeschlossen ist. Schließlich wäre es nicht allzu bequem, einen Programmierer anzurufen, um jedes kleine Problem zu beheben. Es wäre viel einfacher und schneller, es selbst zu beheben. Keine Notwendigkeit, das Rad neu zu erfinden Wie Sie Ihre eigene Trading-Strategie zu finden, oder zumindest in welche Richtung sollten Sie Ihre Suche konzentrieren Alle Händler schützen ihre eigenen Handelssysteme, wenn sie eine haben. Alle Newcomer wollen ein profitables System zu schaffen oder eine fertige. Gleichzeitig scheint jede erarbeitete Lösung zu einfach zu sein im Vergleich zu den Anfängern eines echten Handelssystems. Armeemänner auf der ganzen Welt sind anfällig für übermäßige Geheimnisse. Es gibt viele Witze darüber, einschließlich der folgenden: Das militärische Geheimnis ist nicht in dem, was Sie studieren, - ein Offizier sagt zu Militärschülern, - aber in der Tatsache, dass genau Sie es studieren. Die Situation mit Handelssystemen ist ähnlich: Die meisten Händler verwenden einfache und bekannte Trading-Ideen mit geringfügigen Änderungen, zum Beispiel Trailing Stop oder Bestätigungen aus Trendindikatoren. Es gibt viele Händlerforen mit begrenztem Zugang, wo die Teilnehmer ihre Bemühungen zur Entwicklung oder Verbesserung einiger geheimer Handelssysteme beitreten. Interessant ist, dass solche Systeme nichts Besonderes enthalten. In der Regel wird eine bekannte Idee (wie Handel mit dem Trend) verwendet. Dann ist es mit einigen neuen Indikatoren für die Allgemeinheit unbekannt perfektioniert. Daher können Sie leicht verfügbaren Handelsroboter Quellcodes und versuchen, sie richtig zu verwenden mit verschiedenen Symbolen und Zeitrahmen. Ein anderes populäres Sprichwort kann hier erwähnt werden: Sie mögen nicht Katzen Sie gerade wissen nicht, wie man sie kocht Es ist schwer zu glauben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas wirklich Neues entwickeln, ist sehr klein. Die Hauptsache ist hier, ein System mit den verfügbaren Zutaten zu schaffen. Denken Sie nicht, dass einige Genies Zugang zu einigen geheimen Systemen von NASA-Labors haben. Das ist das Geheimnis des Grals. Nur wenige werden es schaffen Also warum benutzt niemand Trading-Ideen, wenn sie buchstäblich in den Armen sind Die Antwort liegt wohl in der menschlichen Psychologie. Das Personal von vielen Banken und großen Investmentfonds umfasst Händler, die Geschäfte nach strengen Regeln und in begrenzten Mengen durchführen. Aber aus einigen Gründen, nur wenige institutionelle Händler verlassen ihre Unternehmen und starten Handel mit ihrem eigenen Geld. Es stellt sich heraus, dass Sie nicht nur eine Handelsstrategie, sondern auch die eiserne Disziplin, es zu folgen brauchen. Viele Händler fanden heraus, mit Bedauern, dass sie auch die gleichen psychologischen Probleme in Bücher beschrieben. Nach der Erkenntnis, dass der schlimmste Feind der Händler selbst sind, beginnt ein Neuling darüber nachzudenken, dass ein Handelsroboter eine psychische Belastung beseitigen muss. Obwohl ich etwas von dem Thema abweiche, sollte ich erwähnen, die legendären Schildkröten-Händler, die erfolgreich auf mehreren Märkten im späten 20. Jahrhundert gehandelt. Lesen Sie Weg der Schildkröte und Sie werden sehen, dass das Wichtigste für einen Händler eine Selbstdisziplin und nicht irgendein streng geheimes System ist. Leider sind die meisten Neulinge nicht in der Lage, eine profitable Strategie folgen, auch wenn sie es kostenlos erhalten. Das Problem besteht darin, dass die meisten Handelsstrategien, die perfekt für den manuellen Handel geeignet sind, kaum formalisiert und zu einer Programmiersprache transkribiert werden können. Die Strategien, die leicht formalisiert werden können (z. B. solche mit zwei gleitenden Durchschnitten), sind zu einfach und erfordern viel Feinheiten und Verbesserungen, so dass sie in der Praxis eingesetzt werden können. Somit wird eine einfache Idee allmählich durch eine Vielzahl von externen Parametern kompliziert, die einen Handelsroboter vor falschen Einträgen und Fehlern, die für einen Entwickler deutlich sichtbar sind, verhindern. Ein Handelsroboter-Optimierungsproblem tritt auf. Dieser Prozess sollte nicht zu einer Überoptimierung und Anpassung für ein bestimmtes Historienintervall werden. Um dieses Problem anzugehen, wurde das Vorwärts-Testen mit den erhaltenen Systemparametern im MetaTrader 5-Terminal implementiert. Wenn sich die Ergebnisse der Vorwärts-Tests nicht wesentlich von denen unterscheiden, die im Optimierungsabschnitt erhalten werden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handelsroboter für eine gewisse Zeit nach seinem Start auf einem Handelskonto stabil genug ist. Eine Länge eines Intervalls für die Parameteroptimierung und einen tatsächlichen Wert davon ist von einem bestimmten Handelssystem abhängig. So erinnert sich die Optimierung eines Handelsroboters, bevor er sie auf ein Handelskonto lanciert, daran, eine Schlinge abzuwickeln - je sorgfältiger wir abgewickelt und ein Geschoss aus der Schlinge geworfen haben, desto weiter wird es fliegen und desto genauer wird seine Trajektorie sein. Ein durchgängig entwickelter Handelsroboter wird ein längerfristig positives Ergebnis auf einem Handelskonto halten als ein Handelsroboter, der durch eine Beschlagnahme gewonnen wird. Wir können sagen, dass der Gral eine Arbeitsidee und eine korrekte Anpassung der Parameter ist, die von Zeit zu Zeit an den Momenten der Marktbedingungen vorgenommen werden. Dies lässt sich an den Ergebnissen der Automated Trading Championship zeigen, die bereits seit vielen Jahren stattfindet. Eingereichte Gutachter aller Teilnehmer durchlaufen automatische Prüfungen im Zeitintervall von Januar bis Ende Juli. Die wichtigste Voraussetzung für die Übergabe der automatischen Prüfung ist ein Gewinn für acht Monate der Prüfung verdient. Aber weniger als die Hälfte der Handelsroboter, die für die Meisterschaft zugelassen wurden, bleiben nach den Monaten der autonomen Arbeit rentabel. Sie können auch versuchen, Ihre Fähigkeiten in Herstellung und Anpassung Ihrer Trading Roboter an der Meisterschaft teilnehmen und erhalten Sie die Forward-Testergebnisse Ihrer Expert Advisor. Außerdem ist die Teilnahme kostenlos und die Preise sind beeindruckend. Wir hoffen, Sie dort zu sehen Fazit Professionelle Intraday-Händler verbringen viele Stunden an ihren Computern und warten auf den richtigen Moment, um einen Deal durchzuführen. Natürlich können sie nicht immer in guter Form sein. Die meisten Händler kommen zu dem Schluss, dass ihre Handlungen ihre eigenen Handelsregeln verletzen. Nicht alle Handelssysteme können vollständig formalisiert werden, aber selbst solche Systeme können in den meisten Fällen zusätzliche Werkzeuge wie Indikatoren, Analysensysteme und Falschsignale Filter anwenden. Wir machen keine besonderen Empfehlungen für MQL4 oder MQL5 Sprachen lernen, da es viele andere nützliche Artikel zu diesem Thema gibt. Der Zweck dieses Artikels war es, eine erste Idee, wie Sie Ihren Handel Roboter für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Terminals zu starten. Wir hoffen, dass dieser Artikel Zeit für Neuankömmlinge spart und die richtige Richtung in der schwierigen Aufgabe der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems zeigt. Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MQL5 Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Nachdruck dieser Materialien ganz oder teilweise ist verboten. Wie machen Sie Ihre eigenen Trading System Lineare Regressionen Einführung Lineare Regression ist ein bekanntes, gut untersuchtes Instrument verwendet Für Statistik und Ökonometrie. Das heißt, seine weniger bekannt im Handel als einige große Namen wie gleitende Durchschnitte oder Oszillatoren. Die lineare Regression wird als ein Liniensegment aufgebaut, das zumindest von den Quelldaten entfernt ist. Bei der technischen Analyse kann die lineare Regression als Trendlinie bezeichnet werden. Anders als Trendlinien, die Analysten von Hand zeichnen, werden lineare Regressionen automatisch mit mathematischen Formeln aufgebaut. Beim Erstellen einer linearen Regression in Protrader alles, was Sie wirklich benötigen, ist die Menge der Punkte, die für den Bau der Linie verwendet werden. Diese Anzahl von Punkten wird als Periode bezeichnet. Lets versuchen, durch diese zusammen zu arbeiten. Zuerst laden Sie das lineare Regressionsindikator zum Protrader 3-Terminal hoch, indem Sie ein Diagramm öffnen, auf Indikatoren klicken, importieren und die Regression hinzufügen. Gehen Sie nun zurück in das Indikator-Menü und wählen Sie es aus benutzerdefinierten Indikatoren und fügen Sie es dem Diagramm mit einem Zeitraum von 25 hinzu. Pic 1. Lineare Regression (Periode 25) auf einem 30-m-EURAUD-Diagramm mit einem Abwärtstrend. Abbildung 2. Lineare Regression (Periode 80) auf einem 1-m-EURCAD-Diagramm mit einem Aufwärtstrend. Wie Sie der Zeichnung entnehmen können, zeigt die lineare Regression genau die aktuelle Marktsituation an. Wenn die Linie nahezu horizontal ist, gibt es keinen Trend. Der Zeitraum sollte in der Nähe der derzeitigen Marktphase (Trend, Handelsspanne) liegen. Wenn die Periode zu groß ist, wird die Linie zurückbleiben. Ebenso, wenn der Zeitraum zu klein ist, gibt es mehr falsche Alarme. Dies ist ähnlich wie die meisten anderen Analyse-Indikatoren funktionieren. Daher, bevor Sie gehen und manuell Handel mit diesem sicher sein, den Zeitraum an aktuelle Marktbedingungen anpassen. Für automatisierte Handel ist es ein wenig einfacher, diese Periode durch Backtesting und Optimierung auf historische Daten anzupassen. Starten Sie Ihre eigenen Handelssystem Lets versuchen, die Gründung eines Handelssystems mit den Grundlagen der linearen Regression zu helfen, vorherzusagen Marktimpuls. Öffnen und halten Sie eine lange Position, wenn die Linie nach oben zeigt und öffnen Sie eine weitere kurze Position, wenn die Linie nach unten zeigt. Zur Verdeutlichung fügen Sie einen weiteren Indikator zu Protrader 3, die lineare Regression Slope, die die Steigung in einem separaten Fenster zeigt. Es ist bemerkenswert, dass der Winkel nicht in Grad, sondern in relativen Einheiten. Dies bedeutet nur, dass wir kaufen, wenn mehr als Null und verkaufen, wenn weniger als Null. Erstellen eines Programms Nutzen Sie AlgoStudio zur Erstellung von Indikatoren und Handelssystemen. AlgoStudio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für C und MQL4 und Teil der Protrader 3 Desktop-Plattform. AlgoStudio wird uns die Möglichkeit geben, historische Daten zu schreiben, zu testen und Indikatoren und Handelssysteme zu optimieren. Wir können sogar auf historischen Tickdaten testen. Unser Ziel bei der Schaffung eines Handelssystems besteht darin, eine Situation zu reproduzieren, die so nah wie möglich am Markt funktioniert. In diesem Beispiel verwenden wir C für unsere Indikatoren und Handelssystem. Laden Sie AlgoStudio und öffnen Sie die Datei RegressionTrader. cs. Hier ist die Bedingung gut Einsatz für die Eingabe des Marktes: Die Codes für die Indikatoren und System können unten heruntergeladen werden. Wenn Sie einen guten Blick auf den Code sehen, können Sie sehen, dass der Indikatorcode vollständig in das Handelssystem integriert ist. Sie müssen das nicht unbedingt tun, da Sie die Indikatordefinition einfach mit der Funktion iCustom () verwenden können. Also versuchen wir einen Test. Im folgenden Beispiel wird das System auf EURUSD mit einem Zeitraum von 5 m getestet. Mit AlgoStudio können Sie die Strategie mit visuellen Ergebnissen auf einem Diagramm testen. Ich verwende diese Funktion im Screenshot unten. Pic 3. Graphic Balance Pic 4. Trades auf dem Chart Hmm, sieht aus wie wir haben ein negatives Ergebnis. Gemessen am Chart waren alle bis auf zwei Trades negativ. Obwohl sie arent wirklich große Verluste sie immer noch als ein großer Teil des Gesamtverlustes zählen. Wenn man sich das Diagramm ansieht, in dem die Trades gemacht wurden, wird der Grund für unseren Verlust klar. Es sieht so aus, als ob die Ein - und Ausspeisepunkte mehr auf Kursschwankungen als Trends in den Marktsegmenten basieren. Sie sehen, dass der Preis nicht wirklich irgendwohin aber das System immer noch Erzeugung von Geschäften geht. Um dies zu beheben, könnten wir einen Filter hinzufügen, der das System ausschaltet, wenn es keinen klaren Trend gab. Dies würde die Festlegung einer Art von Mindestschwelle für Systemreaktion beinhalten. Zum Beispiel eine Bedingung, um den Markt nicht einzugeben, wenn der Regressionswinkel größer als 0,0 ist, sondern stattdessen, nachdem der Winkel einen optimierten Punkt auf der Grundlage von historischen Werten kreuzt. Aber diese Art von Filter würde viele unserer Gewinnchancen abschneiden. Auch könnten wir in einer Situation, wo der Winkel der Regression gerade kaum trifft die Filter-Ebene, aber die Preis-Aktion nicht in die richtige Richtung fortfahren. Dies würde uns einige ziemlich große Verluste. Bild 5. Der Winkel der linearen Regression Meiner Meinung nach wäre die beste Option, einen Filter zu verwenden, der die Natur der Preisänderungen berücksichtigt. Beispielsweise nimmt die Preisabweichung von der Regressionsgeraden im Allgemeinen ab, wenn es eine zunehmende Tendenz gibt und sich erhöht, wenn ein gewisser Bereich auf dem Markt etabliert ist. Lets versuchen, dieses Konzept in unserem Handelssystem zu erfassen, indem Sie eine Regel, um den Markt nicht nur in Richtung der Regression Winkel, sondern gibt es auch ein Kreuz des Standard-Abweichung Kanal. Hier ist, was ich meine: Die topline bottomLine Variablen sind Grenzen des Standard-Abweichung Kanal. Optimierung Optimierung wird uns helfen, die besten Parameter für die lineare Regression Zeitraum. Eine Besonderheit von AlgoStudio ist die Möglichkeit, die Einstellungen des genetischen Algorithmus zu verändern und eine Optimierung mit spezifischen Zielsetzungen durchzuführen. Für unsere Zwecke wählen Sie maximalen Gewinn. Bild 6. Optimierungsbild 7. Das beste Optimierungsergebnis. Hey in Ordnung ein positives Ergebnis Der Gewinn Faktor war 30,95. Das ist eine ziemlich große Zahl, aber es ist zu früh, um begeistert, da es arent wirklich genug Transaktionen im Test. Um eine bessere Vorstellung von der Qualität unseres Systems zu bekommen, müssen wir noch mehr über längere Historien und dann natürlich auch über ein Demokonto testen. Was fehlt uns noch in diesem grundlegenden System Nun, wäre es gut, einige Stop-Verluste hinzufügen, um unseren Gesamtverlust niedrig und einige Geld-Management-Parameter, die den größten Gewinn für diese Art von System und unsere Konto-Größe erhalten würde. Regeln und Übereinkommen Überweisungsprogramm Übereinkommensvereinbarung (im Folgenden als Übereinkommen, Überweisungsvereinbarung bezeichnet) wird zwischen PTMC (im Folgenden als die Gesellschaft) und Referral Partner (im Folgenden als Referral Partner oder Partner bezeichnet) bezeichnet. Die Geschäftsbedingungen dieses Vertrages sind für die Gesellschaft und für den Empfehlungspartner verbindlich. Das Abkommen enthält alle Bedingungen, die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und dem Empfehlungspartner regeln. Das Abkommen tritt in Kraft, sobald sich der Empfehlungspartner auf der offiziellen Website des PTMC registriert hat und bis zur Beendigung des Vertrags gültig bleibt. Bitte beachten Sie, dass sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, Klauseln der Vereinbarung jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern, zu ändern, zu ändern oder zu entfernen. Bitte überprüfen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung auf der Website des Unternehmens. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Registrierung eines Unternehmens oder einer Person im PTMC-Empfehlungsprogramm einschließlich des Falls abzulehnen, wenn es sich um eine Person handelt, die im Verdacht steht, betrügerische Aktivitäten nach eigenem Ermessen zu erledigen. 1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 1.1. Die Gesellschaft und der Empfehlungspartner vereinbaren und akzeptieren die Verpflichtungen aus dem Vertrag. 1.2. Der Referral Partner übernimmt die nachstehenden Rechte und Pflichten. Der Empfehlungspartner verpflichtet sich, Benutzer in seinem Namen an die Gesellschaft zu erwerben. 1.3. Der Empfehlungspartner erkennt an, dass alle an die Gesellschaft erworbenen Benutzer die Kunden der Gesellschaft sind. 1.4. Die Vereinbarung ist in englischer Sprache verfasst. Die Gesellschaft kann dem Vermieter die Übersetzung der Vereinbarung in die benötigte Sprache auf Anfrage zur Verfügung stellen. Die englische Version dieses Abkommens ist von vorrangiger Bedeutung. Die Übersetzung kann nur für die Bequemlichkeit des Auslösers vorgesehen sein. 1.5. Um ein Referral Partner zu werden, muss ein Benutzer: 1.5.1. Registrieren Sie sich auf der Website der Firma PROTRADER. ORG. 1.5.2. Nach der Registrierung auf der offiziellen Website des PTMC erhält der Referral Partner einen individuellen, einzigartigen Empfehlungslink, der im Benutzerprofil verfügbar ist. 1.6. Die Gesellschaft hat das Recht, eine Bestätigung der von dem Referral Partner zur Verfügung gestellten Informationen während der Registrierung anzufordern. 1.6.1. Wenn sich die Informationen, die der Referral Partner während der Registrierung erteilt hat, ändern, sollte der Referral Partner die Gesellschaft über diese Änderungen informieren und die Gesellschaft auffordern, die Daten zu aktualisieren. 1.7. Nachdem der Referral Partner die Vertragsbedingungen akzeptiert hat, hat heshe das Recht: 1.7.1. Durchführung von Werbekampagnen im Interesse der Gesellschaft. 1.7.2. Einführung von Marketing - und Werbekampagnen mit dem Ziel, neue Kunden an die Gesellschaft zu erwerben, sofern solche Veranstaltungen in dem Land, in dem sie durchgeführt werden, legal sind. 1.7.3. Geben Sie den Kunden die notwendigen Informationen über die Firma, einschließlich der Kontaktinformationen des Unternehmens, sowie die allgemeinen Bedingungen der Dienstleistungen. 1.7.4. Der Referral Partner ist berechtigt, Werbematerialien zu verwenden, die von den Vertretern der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden: Banner, Textlinks, Zielseiten etc. Der Referral Partner kann Banner mit dem von PTMC zur Verfügung gestellten Firmenlogo und seinem persönlichen Empfehlungslink verwenden. 2. Rechte und Pflichten des Empfehlungspartners 2.1. Mit der Anmeldung auf der offiziellen PTMC-Website bestätigt der Empfehlungspartner, dass er alle in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen akzeptiert. Der Empfehlungspartner erkennt an, dass die Gesellschaft das Recht hat, die Vertragsbedingungen einseitig zu ändern. 2.2. Der Referral Partner verpflichtet sich, nach den von der Gesellschaft festgelegten Bedingungen neue Kunden an die Gesellschaft zu erwerben. 2.3. Der Empfehlungspartner akzeptiert die in der Kundenvereinbarung festgelegten Bedingungen und Konditionen für Geldabhebungen und Provisionen. 2.4. Es ist dem Empfehlungspartner verboten, alle betrügerischen Methoden wie Drohungen, Erpressungen usw. zu verwenden, um neue Kunden an die Gesellschaft zu locken. 2.5. Der Referral Partner ist verpflichtet, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Dienstleistungen selbst zu kennen und die Kunden zu informieren, die er erworben hat, um wichtige Veränderungen in der Zeit zu erwerben. 2.6. Der Referral Partner ist verpflichtet, den Kunden über die Risiken des Devisenhandels auf dem Devisenmarkt zu warnen. 2.7. Der Empfehlungspartner ist verpflichtet, die Probleme zu lösen, mit denen der Kunde beim Handel am Devisenmarkt konfrontiert sein kann. Falls der Referral Partner die oben genannten Probleme nicht allein lösen kann, ist der Referral Partner verpflichtet, sich an die Gesellschaft zu wenden und die notwendigen Angaben zu machen. 2.8. Der Empfehlungspartner gibt dem Kunden keine Empfehlungen oder Ratschläge bezüglich des Handelsverkehrs auf dem Markt. Die Gesellschaft ist nicht verantwortlich für die Konsequenzen dieser Empfehlungen und Empfehlungen 2.9. Der Empfehlungspartner ist nicht berechtigt, Handelsgeschäfte auf Rechnung des Kunden durchzuführen, den er erworben hat. 2.10. Es ist dem Empfehlungspartner verboten, Empfehlungserlöse aus eigenen Konten und solchen, die seinen nahen Verwandten gehören, zu erhalten, falls der Partner eine Einzelperson ist, sowie von privaten Konten von Gründern oder Konten ihrer nahen Verwandten im Falle, wenn der Partner ist Eine juristische Person. 2.11. Falls festgestellt wird, dass der Referral Partner Dokumente der Dritten verwendet, um Verweiserlöse zu erhalten, hat die Gesellschaft das Recht, sämtliche Konten einschließlich des persönlichen Kontos des Empfehlungspartners ohne jeglichen Anspruch auf weitere Verlängerung zu sperren. 2.12. Der Empfehlungspartner darf während der Zusammenarbeit nicht die von der Gesellschaft erhaltenen Informationen und die in der Vereinbarung enthaltenen Daten an Dritte weitergeben. 2.13. Es ist dem Referral Partner verboten, folgende Anzeigen zu verwenden: 2.13.1. Werbung auf Websites, die den Gesetzen des Landes widersprechen, in dem sich der Empfehlungspartner befindet. 2.13.2. Werbung auf Websites, deren Inhalte gegen die geltenden Gesetze, Moral, öffentliche Ordnung, Treu und Glauben verstoßen oder verleumderisch, aggressiv, obszön, anstößig, gewalttätig oder rechtswidrig, rassistisch oder fremdenfeindlich sind oder im Allgemeinen illegal sind oder gegen Personenrechte verstoßen Physische und moralische Integrität. 2.13.3. Spam-Mailing. 2.13.4. Werbung mit den falschen Angaben enthalten. 2.13.5. Jede andere Werbung, die die Glaubwürdigkeit oder das Ansehen der Gesellschaft oder andere unlautere Marketingmethoden beeinträchtigen kann. 2.14. It is prohibited to the Referral Partner to organize monetary relations with the Clients (including receiving money, payment or banking cards, etc.). 2.15. The Referral Partner certifies and agrees that he shall act in accordance with all the applicable Anti-Money Laundering laws. 2.16. The Referral Partner is obliged to inform the Client of the need to protect security and confidentiality of account and login information and of the necessity not to disclose such information to any third parties. The Company shall not be responsible for the unauthorized use of the Client account information by any third parties. 2.17. The Referral Partner shall be responsible for the accuracy of the Client registration form and the authenticity of the data provided by the Client. 2.18. The Referral Partner allows the Company to use contact information provided during the registration, such as email address and other information specified in order to send the letters and proposals. 2.19. 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The Referral Partner shall respect the confidentiality of the Company business and it is prohibited to himher to disclose any confidential information or any information concerned the Company business for five years after termination or cancellation of the Agreement. 2.25. The Referral Partner guarantees the precise performance of the above mentioned obligations. 3. Rights and obligations of the acquired Clients 3.1. A user shall be considered as acquired by the Referral Partner after it is registered on the official PTMC website by following the unique link of the Referral Partner. 3.2. A client shall be considered as the acquired by the Referral Partner under the condition that the Client has not be previously registered as the client of the Company. 3.3. The Referral Partner shall not be entitled to refer his close relatives in case if the Referral Partner is an individual or close relatives of the founders in case if the Referral Partner is a legal entity. The Referral Partner shall not be entitled to refer his own accounts. 3.4. Account owned by the Referral Partner and those owned by his close relatives if the partner is an individual, as well as private accounts of founders or accounts of their close relatives if the partner is a legal entity shall not be considered as those that the Referral Partner has acquired. 3.5. Accounts detected to be registered by the Referral Partner himself in order to get money through dishonest means shall not be considered as those that the Referral Partner has acquired. In case if such violation of the terms and conditions is detected the Company is entitled to terminate the Agreement and to block the Referral Partner account. 3.6. The Referral Partner himself, his relatives or any other affiliated parties shall not be considered as the Clients acquired by the Referral Partner. In case if any data of the Referral Partner coincides with the data provided by any acquired Client (such as ID data, address, telephone number, email address, IP address, etc.), such Client shall not be considered as the acquired one and shall be removed from the Referral Partner list. In such a case the referral revenue credited for this Client will not be paid. 3.7. Should the IP address of the Client be the same as that of the Referral Partner then they shall be considered affiliated and the referral revenue credited for this Client will not be paid. 4. Rights and obligations of the Company 4.1. In case if the Referral Partner fails to perform any obligations under the Agreement, the Company is entitled to terminate this Agreement. 4.2. The Company reserves the right to take legal actions against the Referral Partner in case the Referral Partner attempts to manipulate the Company andor the Company proprietary trading platform andor abuse the Referral Program. The Company reserves the right to withhold andor deduct from any payment to the Referral Partner in the event of such manipulation andor abuse. 4.3. The Company reserves the right under its sole discretion to reject the registration of any entity or person to the Referral Partner, including the case if such entity is involved in fraudulent activities. 4.4. If the Referral Partner appears to belong to one of the categories described in clause 4.3 the Company is entitled to terminate the Agreement and to block the Referral Partner account. 4.5. If any activity conducted by the Referral Partner is contrary to international law, morality, public order, good faith etc. the Company has a right to terminate the Agreement and to block the Referral Partner account. 4.6. The Company shall pay referral revenue to the Referral Partners after the Company receives payments for the software license paid by the acquired Clients. 4.7. The Company shall provide the software paid by the acquired user after the fact the payment has been carried out. 4.8. The Company shall enable Clients to conduct trading operations using PTMC software by providing them with logins and passwords to the trading terminal. 4.9. The Company maintains records of all trading operations made by the Clients. 4.10. In case if the Referral Partner fails to perform any obligations under the present Agreement, the Company has a right to exclude Clients from his list of the Clients acquired by himher. 4.11. The Company is responsible for calculations of the referral revenue. In case if the Referral Partner wishes to check the calculations, the Referral Partner may request his Clients to provide the necessary statements. The Company shall not provide Referral Partners with the payment statements of the Clients. 4.12. The Company agrees to pay referral revenue to the Referral Partner in accordance with Appendix 1 of the present Agreement. 4.13. The Company determines method of the referral revenue calculation at its sole discretion. 4.14. In case if revenue is charged for the allegedly fraudulent accounts the Company reserves the right to cancel the revenues from such accounts and exclude such Referral Partners from the Referral Program. 4.15. Neither Party hereof shall be held liable for the complete or partial failure to fulfill its obligations in case if this failure results from Acts of God (including but not limited to fire, earthquake and other natural disasters, war or other military operations, blockades, government regulations and other extraordinary and unavoidable circumstances beyond either Partys control). 4.16. Under the above mentioned circumstances the Party that fails to fulfill its obligations is obliged to inform the other Party through written notification within five business days from the moment of their onset and cessation. Appendix 1. Referral revenue calculation The Company shall pay the Referral Partner percentage in the amount from 10 up to 30 from the software license payments carried out by the Clients acquired by the Referral Partner. The equivalent of the above mentioned referral revenue is calculated immediately as soon as the acquired client pays for the software and displayed in the user profile of the Client on the official PTMC website. The Company shall pay the Referral Partner a certain percentage from 10 to 30 from the software license payments. This percentage is determined by the total number of the Clients acquired to the Company by the Referral Partner. The percentage is calculated according to the table attached below. Crediting of the referral revenue shall be made on a monthly basis and shall be calculated within the first 10 days of each calendar month. Any other payments are possible only in case if the Company and the Referral Partner agreed it in an amendment agreement. Total number of the attracted users Referral revenue percentageHow Trading Algorithms Are Created Quantitative trading isnt accessible solely to institutional traders retail traders are getting involved as well. While programming skills are recommended if you want to produce algorithms, even those arent always required. Programs and services are available that write the programming code for a strategy based on the inputs you provide. The code produced by the programservice is then plugged into the trading platform and trading commences. But before any of this can occur, want-to-be algorithmic traders progress through several steps deciding exactly what they want to accomplish with the algorithm. and how. Time Frame and Constraints While a well programmed algorithm can run on its own, some human oversight is recommended. Therefore, choose a timeframe and a trade frequency that you are able to monitor. If you have a full time job and your algorithm is programmed to make hundreds of trades a day on a one-minute chart while you are at work, that may not be ideal. You may wish to choose a slightly longer-term frame for your trades, and less trade frequency so you can keep tabs on it. Profitability in the testing phase of the algorithm doesnt mean it will continue to produce those returns forever. Occasionally you will need to step in and alter the trading algorithm if the results reveal it isnt functioning well anymore. This is also a time commitment that anyone who undertakes algorithmic trading must accept. Financial constraints are also an issue. Commissions rack up very quickly with a high frequency trading strategy so make sure youre with the lowest cost broker available, and that the profit potential of each trade warrants paying those commissions, potentially many times a day. Starting capital is also a consideration. Different markets and financial products require different amounts capital. If day trading stocks youll need a t least 25,000 (more is recommended) but trading forex or futures you can potentially start with less . Market constraints are another issue. Not every market is suited to algorithmic trading. Choose stocks, ETFs, forex pairs or futures with ample liquidity to handle the orders the algorithm will be producing. Develop or Fine Tune a Strategy Once the financial and time constraints are understood, develop or fine tune a strategy that can be programmed. You may have a strategy you trade manually, but is it easily coded If your strategy is highly subjective, and not rule based, programming the strategy could be impossible. Rule based strategies are the easiest to code strategies with entries, stop losses and price targets based on quantifiable data or price movements. Since rule based strategies are easily copied and tested, there are plenty freely available if you dont have ideas of your own. Quantpedia is one such resource, providing academic papers and trading results for various quantitative trading methods. The rules outlined can be coded and then tested for profitability on past and current data. Coding an algorithm requires programming skill or access to software or someone who can code for you. Testing a Trading Algorithm The most important step is testing. Once a trading strategy has been coded, dont trade real capital with it until it has been tested. Testing includes letting the algorithm run on historical price data, showing how the algorithm performed over thousands of trades. If the historical testing phase is profitable, and the statistics produced are acceptable for your risk tolerancesuch as maximum draw down, win ratio, risk of ruin. for examplethen proceed to test the algorithm in live conditions on a demo account. Once again, this phase should produce hundreds of trades so you can access the performance. If the algorithm is profitable on historic price data, and trading a live demo account, use it trade real capital but with a watchful eye. Live conditions are different than historic or demo testing, because the algorithms orders actually affect the market and can cause slippage. Until it is verified the algorithm works in the real market, as it did in testing, maintain a watchful eye. As long as the algorithm is operating within the statistical parameters established during testing, leave the algorithm alone. Algorithms have the benefit of trading without emotion. but a trader who constantly tinkers with the algorithm is nullifying that benefit. The algorithm does require attention though. Monitor performance, and if market conditions change so much that the algorithm is no longer working as it should, then adjustments may be required. Algorithmic trading isnt a set-and-forget endeavor that makes you rich overnight. In fact, quantitative trading can be just as much work as trading manually. If you choose to create an algorithm be aware of how time, financial and market constraints may affect your strategy, and plan accordingly. Turn a current strategy into a rule based one which can be more easily programmed, or select a quantitative method that has already been tested and researched. Then, run your own testing phase using historic and current data. If that checks out, then run the algorithm with real money under a watchful eye. Adjust if required, but otherwise let it do its job.